建立预测模型时,可以在全数据中进行变量筛选吗

建立预测模型时,可以在全数据中进行变量筛选吗,然后再拆分数据集为训练集和验证集,还是必须拆分数据集后再在训练集中筛选变量?谢谢各位大神解答